Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για συνολικά 99 άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες μέσα στο 2023.

Οι επόπτες της ΕΚΤ θα εξετάσουν 57 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες επιλέχθηκαν ώστε να αντιστοιχούν περίπου στο 75% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ, στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ του 2023, την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority).

• Παράλληλα, η ΕΚΤ θα διενεργήσει τη δική της άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για άλλες 42 τράπεζες μεσαίου μεγέθους που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.

Η European Banking Authority EBA θα συντονίσει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες θα τη διενεργούν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία και τα υποδείγματα της ΕΒΑ, καθώς και τα σενάρια που παρέχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).

Η ΕΒΑ σκοπεύει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα για τις επιμέρους τράπεζες έως το τέλος Ιουλίου 2023.

Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των δυσμενών διαταραχών στην ανθεκτικότητα των τραπεζών υπό αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες.

• Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα ακολουθήσει μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», με ορισμένα στοιχεία «από πάνω προς τα κάτω».

Οι τράπεζες θα εφαρμόσουν τα δικά τους υποδείγματα για την προβολή της επίδρασης των σεναρίων, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες και στο πλαίσιο διεξοδικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, ο οποίος περιλαμβάνει τη χρήση υποδειγμάτων για τη συγκριτική αξιολόγηση των κύριων παραμέτρων κινδύνου.

• Στην άσκηση του 2023, για πρώτη φορά, οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν καθορισμένες παραμέτρους για τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Μια άλλη καινοτομία είναι ότι οι τράπεζες θα αναφέρουν τις προβλέψεις τους για αναμενόμενες ζημίες σε τομεακό επίπεδο με βάση προβολές των σεναρίων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας των στοιχείων που υποβάλλουν οι τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ θα διενεργήσει εξέταση εις βάθος των ανοιγμάτων μοχλευμένης χρηματοδότησης για επιλεγμένες τράπεζες με σημαντικές δραστηριότητες μοχλευμένης χρηματοδότησης.

Για την ΕΛΛΑΔΑ

Αυστηρό, αλλά αναμενόμενο χαρακτηρίζουν τραπεζικά στελέχη το δυσμενές σενάριο των stress test που θα πραγματοποιήσει η ΕΚΤ για την τριετία 2023-2025.

Όπως τονίζουν, το δυσμενές σενάριο στο οποίο θα δοκιμαστούν οι τράπεζες είναι ακραίο και πολύ δύσκολο να επαληθευθεί, μια και προβλέπει μεταξύ άλλων ύφεση 1,9% το 2023, 4,5% το 2025 και χαμηλή ανάπτυξη 0,9% το 2025.

Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις, τα αποτελέσματα των stress test δεν αναμένεται να επιφέρουν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ελληνικές τράπεζες.

«Καμπανάκι» για τις τιμές των επαγγελματικών ακινήτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πολλές από τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναζητήσουν κεφάλαια μετά το πέρας της άσκησης κεφάλαια και αυτό θα δώσει μεγάλη κινητικότητα στις τραπεζικές μετοχές στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αντιθέτως, για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται πως το test δεν θα δημιουργήσει πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες.

Επίσης, ακόμη και στο δυσμενές σενάριο προβλέπονται ελεγχόμενα ποσοστά ανεργίας και υποχώρηση του πληθωρισμού.

Το αρνητικό για τις ελληνικές τράπεζες στοιχείο είναι πως στο δυσμενές σενάριο προβλέπεται μεγάλη πτώση των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων για την τρέχουσα και την επόμενη χρονιά, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά το Ενεργητικό.